今日市場概況
- 市場訊號分布：偏多 1、偏空 4、區間 1。
- 市場廣度：78%（偏多）。
- 風險監控：VIX 17.7、VVIX 95.4、SKEW 62.7，來源標示為「正常」。
主要市場部署
以下水平按來源公開快照整理；價格及訊號可能延遲，使用前必須核對即時報價。
| 代號 | 市場 | 快照價 | 方向 | 部署參考 |
|---|---|---|---|---|
| HSI | 恒生指數 | 24,582.24 | ▲ 做多 | 做多 · 跌破 24,551 就走 · 上望 25,320 1H 圖 |
| IWM | 羅素2000 | $283.92 | ▼ 做空 | 做空 · 升回 296.99 就走 · 下看 275.4 日線圖 · 訊號強 |
| DIA | 道瓊斯 | $515.22 | ▼ 做空 | 做空 · 升回 520 就走 · 下看 499.76 日線圖 |
| GLD | 黃金 | $391.74 | ⚖ 區間 | 區間觀望 · 390.5–402.3 之間不做 1H 圖 |
| SPY | 標普500 | $754.05 | ▼ 做空 | 跌破 754.57 才做空 1H 圖 |
| QQQ | 納指100 | $715.10 | ▼ 做空 | 跌破 703.2 才做空 1H 圖 |
板塊與財報線索
- 非必需消費 +1.9% 工業 +1.5% 資訊科技 +1.5%
- 09/21 +4日 KEP
- 09/22 +5日 AZO AREC
因子與跨資產輪動
- ↓ 標普500: 廣泛風險資產承壓。 ↓ 等權標普500: 行情再次收斂到少數龍頭。
- ↑ 動能: 趨勢追價策略有效。 ↓ 股東回報: 收益型因子吸引力下降。 ↓ 低波動: 資金從防禦股流出。
- ↑ 美元指數: 美元偏強代表金融條件偏緊。 ↑ 20年美債: 成長或通膨降溫帶動久期買盤。 ↓ 黃金: 實質利率或美元壓制金價。 ↓ 原油: 成長疑慮拖累能源。
- ↑ 台灣: 半導體景氣動能延續。 ↓ 中國: 中國風險溢價擴大。 ↓ 美國: 美國成長預期走弱。
期權異常與訊號績效
期權數據屬市場定位代理，不能單獨當作買賣依據。
- MDT UN Equity 看漲佈局 頂檔·可加倉 首發 COMBO +30 (全市場前 3.8%) ? 4天/近20日 中性
- POOL UW Equity 配對空 紙面驗證·未上錢 首發 COMBO -80 (全市場後 1.8%) ? 4天/近20日 波動壓縮
- CARR UN Equity 看跌觀察 僅供觀察 首發 COMBO -90 (全市場後 1.1%) ? 6天/近20日 靜默看空
- POOL UW Equity 看跌觀察 僅供觀察 首發 COMBO -80 (全市場後 1.8%) ? 4天/近20日 波動壓縮
- LYB UN Equity 看跌觀察 僅供觀察 首發 COMBO -115 (全市場後 0.2%) ? 3天/近20日 Stealth Dist
- EQT UN Equity 看跌觀察 僅供觀察 首發 COMBO -90 (全市場後 1.1%) ? 3天/近20日 靜默看空
- 看漲佈局 · 已平倉 33 · 在途 7 · 勝率 54.5% · 平均 -0.22% · 累計 -7.25% · 滾動60筆勝率 54.5%
- 恐慌反彈 · 已平倉 4 · 在途 0 · 勝率 100.0% · 平均 4.25% · 累計 16.99%
- 配對空 · 已平倉 1 · 在途 2 · 勝率 0.0% · 平均 -4.40% · 累計 -4.40%
多訊號共振觀察
共振項目只用作研究清單，並非自動交易指令。
| 代號 | 公司／資產 | 快照價 | 方向 | 部署參考 |
|---|---|---|---|---|
| USB | USB | $59.73 | ▼ 做空 | 做空 · 升回 62.41 就走 · 下看 50 日線圖 |
| CB | CB | $341.53 | ▼ 做空 | 做空 · 升回 342.7 就走 · 下看 331.28 日線圖 |
| CEG | CEG | $259.53 | ▼ 做空 | 做空 · 升回 288.55 就走 · 下看 251.74 日線圖 · 訊號強 |
| FANG | FANG | $194.54 | ⚖ 區間 | 區間觀望 · 194.46–195.78 之間不做 日線圖 |
| SCHW | SCHW | $105.00 | ⚖ 區間 | 區間觀望 · 105–106.87 之間不做 日線圖 |